DAX plus Risiko-Overlay
Immer wieder kommt die Frage auf, ob man mit systematischen Risikomessverfahren, die für eine langfristige Kapitalanlage geeignet sind und emotionsfrei Portfoliorisiken messen und reduzieren können, solch starke Kursrückgänge wie im März 2020 verhindern oder zumindest abfedern kann. Der nachfolgende Blick quasi “hinter die Kulissen” eines seit vielen Jahren erprobten Risikosystems am Beispiel des DAX soll dies verdeutlichen.
Vorab zur Einschätzung der Güte des Systems die Eckdaten (jeweils seit 1999 bis heute), Startinvestment 100.000 EUR:
DAX long-only investment: 6,74 % Rendite p.a. vor Steuern und vor Kosten, eine Kauftransaktion zu Beginn. Endvermögen 146.409 EUR
DAX-Investment plus Risiko-Overlay: 36,39 % Rendite p.a. vor Steuern und nach Transaktionskosten, 24 Transaktionen im dargestellten Zeitraum, somit im Durchschnitt 1,1 Transaktionen pro Jahr. Endvermögen 789.951 EUR
Nachfolgend ein Blick hinter die Kulissen
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